Корреляционно-регрессионый анализ валютного курса USD JPY
Для того чтобы определить какой из этих факторов больше влияет на изменение курса доллара к рублю проведем корреляционный анализ. Воспользуемся программой Microsoft Office Excel.
Таблица 4 - Связь коэффициентов корреляции
|
курс $ к йене |
инфляция США |
ВВП США, млрд $ |
ВВП Японии |
Цена на нефть Вrent, $ |
Цена на золото,$ | |
|
курс $ к йене |
1,0000 | |||||
|
инфляция США |
0,3028 |
1,0000 | ||||
|
ВВП США, млрд $ |
0,2810 |
0,4156 |
1,0000 | |||
|
ВВП Японии |
0,5906 |
0,4338 |
0,9274 |
1,0000 | ||
|
Цена на нефть Вrent, $ |
0,6845 |
0,5176 |
0,6957 |
0,7812 |
1,0000 | |
|
Цена на золото,$ |
-0,7115 |
-0,0006 |
0,3701 |
0,0386 |
-0,0829 |
1,0000 |
Таким образом из таблицы видно, что наиболее сильная связь между курсом доллара к йене и ценой на золото, она равна - 0,7115 это свидетельствует о наличии тесной связи между результативным и факторным признаком.
Предположим, что изменение курса доллара по отношению к йене с изменением цены на золото происходит равномерно поэтому взаимосвязь между ними выразим уравнением прямой линии:
